Канальная стратегия

Канальная стратегия представляет собой многоцелевую, универсальную торговую модель, которая успешно используется, как на длинном временном промежутке, так и на коротком. Данная стратегия основана на следующем принципе: построение каналов происходит по трем последним экстремумам. При этом соблюдается определенная схема, а именно:

1. Одна линия проходит через два низа, а вторая, параллельная, через вершину.
2. Одна линия проходит через две вершины, а вторая, параллельная, через два низа.

Может использоваться любая из двух вышеперечисленных схем построения. Следует подчеркнуть, что для построения линий используются максимальные (минимальные) значения, то есть тени свечей.

На рисунке 1 представлена графическая интерпретация канальной стратегии. На представленном рисунке идентифицирован один экстремум и проведены две линии канала. Рассмотрим, каким образом осуществляется трейдинг при работе с данной графической моделью.

1. Позиция открывается в момент достижения границы канала. При этом сигналом для открытия позиции является попадание цены в зону +(-) 5 пунктов от линии канала.
2. Оптимальный вариант – поддерживать постоянное количество лотов на протяжении недельного (а лучше месячного) отрезка.
3. Постановка стопа с разворотом в момент открытия (величина – 60-70 пунктов).
4. В постоянно открытом состоянии находится только одна позиция. После того, как произошло открытие позиции, необходимо сосредоточиться на оптимальном выходе с платформы валютного рынка. Для этого важно выполнить следующее действие: в тот момент, когда расстояние от цены открытия достигнет 50 пунктов, следует перенести стоп в точку открытия.
5. Осуществлять поджатия на расстоянии 50 пунктов при прохождении каждых 10 пунктов. Следует отметить, что поджатия производятся только в направлении увеличения прибыли. Поджатие в сторону уменьшения исключено. В момент плавного достижения границы канала фиксируется закрытие позиции и открывается новая позиция в обратную сторону.

Канальная стратегия позволяет получать доход, основанный на размеренном движении валютной пары. Следует исключить трейдинг с использованием канальной стратегии перед выходом мощных новостей либо в случае предполагаемого резкого изменения тенденции (тренда). Главное – не жадничать и своевременно осуществлять закрытие прибыльных позиций.

Применение канальной стратегии наиболее эффективно в той ситуации, когда сформирован определенный ценовой коридор, называемый «каналом». Границы канала определяют верхняя и нижняя планка, за пределы которых стоимостная оценка валюты не выходит в течение определенного временного периода. Соответственно, трейдинг основывается на параметрах (характеристиках) канала. Главной сложностью канальной стратегии является своевременность определения границ канала.

Канальная стратегия хорошо подходит, как для начинающих трейдеро, так и для профессиональных участников валютного рынка Форекс. Кроме этого, как уже было отмечено выше, данная торговая модель отличается своей универсальностью и возможностью использования на различных временных промежутках.

Рассмотрим действие канальной стратегии на конкретном примере с конкретной валютной парой. Анализируемая валютная пара – английский фунт/американский доллар (GBR/USD). Графическая модель представлена на рисунке 2, на котором сформирована «бычья» тенденция (тренд), сформированная в рамках определенного канала. Если рассматривать анализируемую ширину канала, то она составляет 240 пунктов. Таким образом, обозначен коридор с указанной шириной. Несколько дней трейдинг осуществляется в пределах этого коридора. Важнейшей задачей любого трейдера является правильность и своевременность определения границ канала. Именно на основе этих данных выстраивается торговая стратегия, эффективность которой напрямую зависит от корректности определенных границ.

Модель так называемого «канального трейдинга» в обязательном порядке должна учитывать следующие принципы:

1. Если наблюдается приближение цены к нижней границе коридора, то следует принимать решение о покупке.
2. Если цена приближена к верхней границе, то необходимо инициировать продажу.

Многими трейдерами была замечена одна любопытная особенность канальных колебаний цен, а именно: после того, как «пробита» нижняя или верхняя ценовая граница канала, наблюдается смещение цены на отрезок, ширина которого примерно равна ширине существовавшего до этого коридора. В нашем примере описывается коридор с диапазоном 240 пунктов. После того, как произошел пробой вниз, отработка цены составила ровно 240 пунктов. Таким образом, особенность, выявленная трейдерами, стала частью фундамента канальной модели трейдинга.

На что должен обратить внимание начинающий трейдер при использовании канальной стратегии?

1. Главной особенностью канальной стратегии является то, что её механизм построен на постоянном анализе торговых сигналов, поступающих с платформы валютного рынка. В связи с большой частотой появления сигналов, открытие позиции «на продажу» может осуществляться от границы канала. После этого необходимо произвести постановку Stop-loss и чем меньше будет его величина, тем лучше. Вход в рынок важно инициировать на самом пике, не следует производить вход, если рынок успел откатиться.
2. Во время кризисных явлений в мировой экономике, когда волатильность на высоте, существуют отличные возможности для открытия сделок на пиках. При этом используются достаточно маленькие Stop-loss.
3. Канальная модель трейдинга представляет собой стратегию, в которой обязательно выставляются Stop-loss. Многие начинающие трейдеры их не выставляют и, более того, инициируют активное движение торговых ордеров, тем самым направляя свои инвестиции в убыток. Игнорируя Stop-loss, трейдер получает практически гарантированный слив депозита. Таким образом, начинающий трейдер должен помнить об этом правиле и исключить передвижение торговых ордеров.